Interactive Broker Storico Opzioni Dati

. Interactive Brokers dati storici Downloader demo: 31. Il 2015. Interactive Brokers downloader dati storici. La versione 3.3 supporta ora i dati storici per le opzioni e FOPS. Scarica storico intra-day, giornaliero, settimanale, mensile e prezzi per: Azioni, Futures, coppie di valute ETF, Forex e Opzioni di Interactive Brokers. Memorizza i dati in file di testo. Utilizzare i dati per: strategia di trading backtesting, l'analisi dei dati finanziari, calcolare le correlazioni, gli indicatori tecnici, creare il proprio charts. You sei qui: riferimento gt dati storici limiti storici dati Limitazioni richieste di dati storici sono soggette alle seguenti limitazioni: per tutti i titoli di rientro dal fuorigioco by-tick dati non viene inoltrato indietro attraverso qualsiasi tecnologia API, si limita a creare i valori prime utilizzate per calcolare le barre di tempo. Gli studi e gli indicatori non sono inoltrati attraverso qualsiasi tecnologia API. Intra-day dimensioni della barra vengono inoltrati indietro nel fuso orario locale, formati barra quotidiana e una maggiore vengono inoltrati di nuovo in Exchange fuso orario. Per i formati barra quotidiana e una maggiore, il valore di data tornerà solo in formato yyyymmdd, FormatoData 2 sono supportati solo per bar intra-day. Per gli stock, CMDTY, ETF, Forex, Indici e CFD richiede i dati storici che utilizzano un formato tavoletta di 30 secondi o meno non può che tornare indietro di sei mesi. richieste di dati storici possono tornare indietro di un intero anno solare o più, a seconda del numero di righe di dati di mercato in tempo reale concomitanti: Numero di Dati di mercato linee dati storici Richiesta linee dati Limite di mercato può essere aumentata sulla base della Commissione sugli importi mensili, quantità di equità e abbonamenti Quote Booster. Una linea di dati di mercato si riferisce ad una linea di citazione in TWS e ad ogni reqMktData () e reqRealTimeBars () metodo invocato nelle API. Per maggiori informazioni su come i dati di mercato è influenzato da commissioni e patrimonio netto, espandere il mercato Come dati sono calcolati sezione della pagina di visualizzazione dei dati di mercato sul nostro sito web. Booster Quota si contano in cima ai vostri limiti della linea dati di mercato in tempo reale corrente. Per maggiori informazioni su come i dati di mercato è influenzato manualmente le sottoscrizioni di richiamo di citazione, vedere la sezione Citazione Booster della pagina di visualizzazione dei dati di mercato. Per sottoscrivere Quota Boosters sulla pagina di mercato abbonamenti dati in Gestione account. La seguente tabella elenca la commissione mensile richiesto, l'equità necessaria, eo citazione di richiamo confezioni necessarie per aumentare gli anni totali di dati storici: Totale anni di dati storici Com X Dati Mthly Com Mthly Commissione obbligatori netto X dati Mthly Patrimonio dati Mthly azionario dati richiesti - I dati necessari di default dati NeededPer Booster totale Booster meno di USD 4000 meno di USD 5.000.000 3 buste di espansione o meno USD 8,0 x 500 USD 4.000 USD 10.000 x 500 USD 5.000.000 4 Booster pack USD 8,0 x 750 USD 6.000 USD 10.000 x 750 USD 7.500.000 7 Booster Pacchetti USD 8,0 x 1000 USD 8.000 USD 10.000 x 1000 USD 10.000.000 9 Booster Packs USD 8,0 x 1250 USD 10.000 USD 10.000 x 1250 USD 12.500.000 NA (Max Citazione Booster pack è limitato a 10) Nota: 160 Aumentare fino a che punto i dati indietro storico è disponibile avrà alcun effetto sulle limitazioni di stimolazione. limitazioni di stimolazione sono codificati sul back-end IBs Server e come tale non regolabile dall'utente. Si prega di consultare la sezione di stimolazione violazione di seguito per maggiori dettagli. Per i futures, SSF e metalli richieste di dati storici sono disponibili per Futures scaduti, 2 anni dalla scadenza corrente. richieste di dati storici sono in genere disponibili per un massimo di 6 mesi per la scadenza. richieste di dati storici richiedono la scadenza da specificare, in questo momento del contratto continuo non è supportato. Per Opzioni, FOPS, Warrant e strutturare i prodotti richieste di dati storici sono disponibili solo per scadenze attuali. No End di dati Day (EOD) sono disponibili, le dimensioni della barra validi sono da 1 sec a 8 ore richieste di dati storici sono in genere disponibili per un massimo di 2calendar mesi per scadenza. Per obbligazioni e fondi richieste di dati storici non sono disponibili tramite l'API, solo i dati in tempo reale possono essere richiesti. Nota: 160 Per ulteriori informazioni sulla richiesta di dati in tempo reale vedere Uso del Ticker pagina nella DDE per il capitolo Excel, reqMktDataEx () nel capitolo ActiveX, reqMktData () nel capitolo C, reqMktData () nel capitolo Java, reqMktData () nel capitolo C e utilizzo della Tickers pagina nel capitolo ActiveX per Excel. Per Tempo reale Bar Quando si richiede Tempo reale Bars questa è una query per lo streaming di dati storici, i dati vengono inoltrati dagli stessi server che forniscono dati storici. Come tale quando si inizia la richiesta viene sottoposto alle stesse limitazioni di stimolazione descritti di seguito nella sezione Pacing violazione. Anche perché il Real Time Bar richieste vengono forniti come lo streaming, conterà verso il numero totale di dati di mercato orientamenti descritti nella pagina di visualizzazione dei dati di mercato sul nostro sito web. Nota: 160 bar in tempo reale non è disponibile per DDE. Per ulteriori informazioni sulle richieste barre in tempo reale, vedere reqRealTimeBarsEX () nel capitolo ActiveX, reqRealTimeBars () nel capitolo C, reqRealTimeBars () nel capitolo Java, reqRealTimeBars () nel capitolo C e Tempo reale bar a ActiveX per Excel capitolo. Le violazioni di stimolazione tutte le tecnologie API supportano le richieste di dati storici. Tuttavia, richiede gli stessi dati storici in un breve periodo di tempo può causare un carico supplementare sul backend e successivamente causare violazioni di stimolazione. Il codice di errore e il messaggio che indica una violazione di stimolazione è: 162 - messaggio di errore Mercato Storico Data Service: Storia di violazione di richiesta di dati stimolazione Le seguenti condizioni possono causare una violazione di stimolazione: Fare le richieste di dati storici identiche entro 15 secondi Rendere sei o più storiche richieste di dati per lo stesso contratto, Exchange e Tick tipo nel giro di due secondi. Inoltre, osservare le seguenti limitazioni al momento della richiesta dei dati storici: Non fare più di 60 richieste di dati storici in un periodo di dieci minuti. Se il parametro whatToShow in reqHistoricalData () è impostato su BIDASK, allora questo conta come due richieste e lo chiameremo dati BID160and ASK160historical separatamente. Nota: 160 Per ulteriori informazioni sulle richieste di dati storici, vedere Visualizzazione dei dati storici 160in il DDE per il capitolo Excel, reqHistoricalDataEx () 160in capitolo ActiveX, reqHistoricalData () 160in capitolo C, reqHistoricalData () 160in capitolo Java, reqHistoricalData () in il capitolo C e visualizzazione dei dati storici in ActiveX per Excel capitolo. Valido Che per visualizzare i valori Nella tabella seguente sono elencati i valori validi whatToShow in base ai prodotti corrispondenti. Vale solo per i CFD indici. Per CFD magazzino, è necessario specificare il titolo sottostante. Durata valido e impostazioni dimensione della barra delle serie storiche richiede la seguente tabella elenca le impostazioni del formato durata all'american bar validi per le richieste di dati storici API. Si prega di notare che queste sono solo linee guida, ma se si tenta di superare i loro poi ogni richiesta può contare come più di uno e può causare una violazione di stimolazione come indicato above. Creating un Interactive Brokers (IB) Collegamento di lavoro Disponibile per Windows e Mac OS X. Interactive Brokers fornisce in tempo reale e dati storici per azioni, opzioni, futures, forex, obbligazioni, CFD, warrant e fondi su 80 mercati. Vedere interactivebrokers per maggiori informazioni ed i loro piani tariffari. Al fine di MotiveWavereg lavorare con Interactive Brokers, è necessario prima installare il Trader Workstation (TWS) Standalone Interactive Brokers e quindi creare un'area di lavoro in MotiveWavereg per Interactive Brokers. Dati Limitazioni Interactive Brokers pone le seguenti limitazioni al tempo reale e dati storici accessibili alle applicazioni 3rd party 1 anno storico di dati - i dati storici sono limitati a 1 anno. Per alcuni stocksindices, MotiveWavereg tenterà di estrarre i dati aggiuntivi oltre 1 anno dalla Google. Pacing violazioni - TWS limita il numero di richieste di dati. E troppe richieste di dati si verificano in un breve periodo di tempo, è possibile visualizzare i messaggi di errore che indicano stimolazione violazione. In questo caso potrebbe essere necessario attendere qualche minuto prima di tentare di caricare nuovamente i dati. Quotazioni in tempo reale - TWS non impone limiti al numero di ticker attivi che avete in MotiveWavereg (in genere circa 100). buste supplementari possono essere acquistati da IB a risolvere questo problema: Booster Packs. Dati ritardati non supportato - TWS non fornisce l'accesso ai dati storici in ritardo e citazioni. Per maggiori dettagli su queste limitazioni vedere IB dati Limitazioni Installazione di Interactive Brokers Trader Workstation Setup (TWS) account Standalone 8211 Se non si dispone di un account Interactive Brokers, è necessario creare un account con Interactive Brokers attraverso interactivebrokersibgmain. Se hai già un account con Interactive Brokers, avere il vostro username e password pronto. Installare TWS 8211 Se non avete fatto questo già, è necessario installare Interactive Brokers Trader Workstation (TWS). È possibile farlo da: interactivebrokersenindex. phpftwspoverview Log In TWS 8211 Inizio TWS e inserire le credenziali di accesso. (Nota: TWS deve essere in esecuzione in modo che MotiveWavereg al lavoro) Configurazione delle impostazioni di API 8211 Sarà necessario cliccare sul pulsante 8216Configure8217 sulla barra degli strumenti TWS (vedi immagine sotto). L'API deve essere abilitato per MotiveWavereg per la connessione. Vedere schermata Impostazioni API girato sotto. Selezionare i APIgtSettings dal menu a sinistra. Assicurarsi che le seguenti impostazioni sono attivate facendo clic sulle caselle di controllo: Attiva ActiveX e Socket clienti Scarica ordini aperti sulla connessione comprendono le posizioni FX per l'invio di portafoglio Invia aggiornamenti di stato per EFP e gli ordini di volatilità con continuo aggiornamento bandiera in Indirizzi IP attendibili: Fare clic sul pulsante Create . Digitare 127.0.0.1 e fare clic su OK (Questo è il tuo indirizzo IP della macchina locale). Fare clic su OK per salvare le impostazioni API. Lasciare TWS esecuzione e tornare a MotiveWavereg. Screenshot per Passo 4 8211 Impostazioni Configura API: Configurazione del lavoro In MotiveWavereg Il seguente è la finestra di lavoro in MotiveWavereg. In generale, si dovrebbe mantenere le impostazioni predefinite a meno che non si è modificato in questi TWS. Il campo ID cliente deve essere impostato su 0 a meno che non ci sia un conflitto con un'altra applicazione la creazione di grafici. La configurazione dello spazio di lavoro Interactive Brokers è ora completa. Per eseguire MotiveWavereg con Interactive Brokers, solo assicurarsi di aver avviato TWS e loggati prima startingrunning l'Interactive Brokers di lavoro in MotiveWavereg. Impostazioni avanzate Un modo per aggirare le limitazioni di dati con TWS è quello di caricare i dati storici eo in tempo reale da un terzo servizio dati parti. Questa opzione può essere configurata facendo clic sul pulsante Avanzate nella finestra di lavoro.